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Generalized VECM formulation and cointegrating rank determination by Johansen method <Articles>
https://doi.org/10.15027/31587
https://doi.org/10.15027/31587239e6a81-9df3-455d-bc00-fd5349a861a4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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HER_35-1_53.pdf (1.9 MB)
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| Item type | デフォルトアイテムタイプ_（フル）(1) | |||||||
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| 公開日 | 2023-03-18 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Generalized VECM formulation and cointegrating rank determination by Johansen method <Articles> | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 作成者 |
Odaki, Mitsuhiro
× Odaki, Mitsuhiro
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| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
| 権利情報 | ||||||||
| 権利情報 | Copyright (c) 2011 広島大学 | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | VECM | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | cointegrating rank | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Johansen method | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | GRT | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||
| 主題 | 330 | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述 | This paper discusses the issues on what representation can be formulated based on vector autoregressions and how the cointegrating rank can be determined by the well-known Johansen method when the valid derivation of the conventional VECM is not possible. A generalized VECM representation is derived in connection with the cointegrating rank and determining the cointegrating rank by using the Johansen method is proposed under this representation. It is shown that the asymptotics and the procedure used for the rank determination under the conventional VECM are essentially applicable to the present situation. | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 広島大学経済学会 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.15027/31587 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 0386-2704 | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN00213519 | |||||||
| 開始ページ | ||||||||
| 開始ページ | 53 | |||||||
| 書誌情報 |
廣島大學經濟論叢 The Hiroshima Economic Review 巻 35, 号 1, p. 53-70, 発行日 2011-07-20 |
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| 旧ID | 31587 | |||||||
