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TESTING FOR THE EXISTENCE OF ANI(1) VECM REPRESENTATION <Articles>
https://doi.org/10.15027/29924
https://doi.org/10.15027/29924a5ed6df2-0c56-4fa8-9d97-e9942c5d058d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
HER_34-1_43.pdf (2.2 MB)
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| Item type | デフォルトアイテムタイプ_（フル）(1) | |||||||
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| 公開日 | 2023-03-18 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | TESTING FOR THE EXISTENCE OF ANI(1) VECM REPRESENTATION <Articles> | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 作成者 |
Odaki, Mitsuhiro
× Odaki, Mitsuhiro
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| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
| 権利情報 | ||||||||
| 権利情報 | Copyright (c) 2010 広島大学 | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||
| 主題 | 410 | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述 | This paper proposes a method to test whether or not a VECM representation for a vector time series consisting of I(1) components, claimed in Granger representation theorem, is derived validly from a VMA as the DGP. The test is also available for the detection of the occurrence of multicointegration etc. Utilizing the idea of the nonparametric test employed by Phillips and Oulialis (1990) and Shintani (2001) to detect the existence of cointegration or the cointegrating rank, we construct a test statistic and establish its limiting properties with some similarity to of those tests. Finite sample performances of the test proposed are also investigated through some Monte Carlo experiment. | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 広島大学経済学会 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.15027/29924 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 0386-2704 | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN00213519 | |||||||
| 開始ページ | ||||||||
| 開始ページ | 43 | |||||||
| 書誌情報 |
廣島大學經濟論叢 The Hiroshima Economic Review 巻 34, 号 1, p. 43-61, 発行日 2010-07-15 |
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| 旧ID | 29924 | |||||||
