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  1. 学術雑誌論文等

A Bias Correction Method for Realized Covariance Calculated Using Previous Tick Interpolation, Preliminary version : October 9, 2005

https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2011768
https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2011768
5acaf13d-7cc3-4624-b08f-e5b8e2e6e425
名前 / ファイル ライセンス アクション
bias_correction110805.pdf bias_correction110805.pdf (221.2 KB)
Item type デフォルトアイテムタイプ_(フル)(1)
公開日 2023-03-18
タイトル
タイトル A Bias Correction Method for Realized Covariance Calculated Using Previous Tick Interpolation, Preliminary version : October 9, 2005
言語 en
作成者 Kanatani, Taro

× Kanatani, Taro

en Kanatani, Taro

Search repository
アクセス権
アクセス権 open access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
主題
主題Scheme Other
主題 Integrated cross volatility
主題
主題Scheme Other
主題 Unevenly sampled observations
主題
主題Scheme Other
主題 Previous tick interpolation
主題
主題Scheme Other
主題 Bias correction
主題
主題Scheme NDC
主題 350
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 In this paper we propose an unbiased estimator of cross-volatility (conditional covariance between two asset returns) when we must use evenly spaced data which have already been manipulated by previoustick interpolation.
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 This research was partially supported by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), Grant-in-Aid for 21st Century COE Program "Interfaces for Advanced Economic Analysis".
言語
言語 eng
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_1843
資源タイプ other
出版タイプ
出版タイプ AO
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
書誌情報
発行日 2005-10-09
旧ID 14539
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Ver.1 2025-02-21 06:15:29.187602
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