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アイテム
A Bias Correction Method for Realized Covariance Calculated Using Previous Tick Interpolation, Preliminary version : October 9, 2005
https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2011768
https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/20117685acaf13d-7cc3-4624-b08f-e5b8e2e6e425
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
bias_correction110805.pdf (221.2 KB)
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| Item type | デフォルトアイテムタイプ_（フル）(1) | |||||||
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| 公開日 | 2023-03-18 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | A Bias Correction Method for Realized Covariance Calculated Using Previous Tick Interpolation, Preliminary version : October 9, 2005 | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 作成者 |
Kanatani, Taro
× Kanatani, Taro
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| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Integrated cross volatility | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Unevenly sampled observations | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Previous tick interpolation | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Bias correction | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||
| 主題 | 350 | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | In this paper we propose an unbiased estimator of cross-volatility (conditional covariance between two asset returns) when we must use evenly spaced data which have already been manipulated by previoustick interpolation. | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | This research was partially supported by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), Grant-in-Aid for 21st Century COE Program "Interfaces for Advanced Economic Analysis". | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||||
| 資源タイプ | other | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | AO | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |||||||
| 書誌情報 |
発行日 2005-10-09 |
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| 旧ID | 14539 | |||||||
