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アイテム
A Bias Correction Method for Realized Covariance Calculated Using Previous Tick Interpolation, Preliminary version : October 9, 2005
https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2011768
https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/20117685acaf13d-7cc3-4624-b08f-e5b8e2e6e425
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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![]() |
Item type | デフォルトアイテムタイプ_(フル)(1) | |||||||
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公開日 | 2023-03-18 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | A Bias Correction Method for Realized Covariance Calculated Using Previous Tick Interpolation, Preliminary version : October 9, 2005 | |||||||
言語 | en | |||||||
作成者 |
Kanatani, Taro
× Kanatani, Taro
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アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
主題 | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Integrated cross volatility | |||||||
主題 | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Unevenly sampled observations | |||||||
主題 | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Previous tick interpolation | |||||||
主題 | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Bias correction | |||||||
主題 | ||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||
主題 | 350 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | In this paper we propose an unbiased estimator of cross-volatility (conditional covariance between two asset returns) when we must use evenly spaced data which have already been manipulated by previoustick interpolation. | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | This research was partially supported by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), Grant-in-Aid for 21st Century COE Program "Interfaces for Advanced Economic Analysis". | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||||
資源タイプ | other | |||||||
出版タイプ | ||||||||
出版タイプ | AO | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |||||||
書誌情報 |
発行日 2005-10-09 |
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旧ID | 14539 |