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Large time asymptotic problems for optimal stochastic control with superlinear cost
https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2008837
https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2008837ea39e0d4-0b84-49d1-97f7-f0a23f2efddc
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
StochasticProcessesApplications_122_1248.pdf (195.0 KB)
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| Item type | デフォルトアイテムタイプ_（フル）(1) | |||||||
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| 公開日 | 2023-03-18 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Large time asymptotic problems for optimal stochastic control with superlinear cost | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 作成者 |
Ichihara, Naoyuki
× Ichihara, Naoyuki
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| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
| 権利情報 | ||||||||
| 権利情報 | (c) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved. | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Stochastic control | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Large time behavior | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Hamilton-Jacobi-Bellman equation | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Ergodic control | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||
| 主題 | 007 | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述 | The paper is concerned with stochastic control problems of finite time horizon whose running cost function is of superlinear growth with respect to the control variable. We prove that, as the time horizon tends to infinity, the value function converges to a function of variable separation type which is characterized by an ergodic stochastic control problem. Asymptotic problems of this type arise in utility maximization problems in mathematical finance. From the PDE viewpoint, our results concern the large time behavior of solutions to semilinear parabolic equations with superlinear nonlinearity in gradients. (c) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved. | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | Elsevier B.V. | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | AO | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |||||||
| 関連情報 | ||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.spa.2011.12.005 | |||||||
| 関連情報 | ||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||
| 関連識別子 | http://dx.doi.org/10.1016/j.spa.2011.12.005 | |||||||
| 関連情報 | ||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||
| 関連識別子 | http://www.elsevier.com/locate/spa | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 0304-4149 | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA00436340 | |||||||
| 開始ページ | ||||||||
| 開始ページ | 1248 | |||||||
| 書誌情報 |
Stochastic Processes and their Applications Stochastic Processes and their Applications 巻 122, 号 4, p. 1248-1275, 発行日 2012 |
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| 旧ID | 34765 | |||||||
