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  1. 学術雑誌論文等

Large time asymptotic problems for optimal stochastic control with superlinear cost

https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2008837
https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2008837
ea39e0d4-0b84-49d1-97f7-f0a23f2efddc
名前 / ファイル ライセンス アクション
StochasticProcessesApplications_122_1248.pdf StochasticProcessesApplications_122_1248.pdf (195.0 KB)
Item type デフォルトアイテムタイプ_(フル)(1)
公開日 2023-03-18
タイトル
タイトル Large time asymptotic problems for optimal stochastic control with superlinear cost
言語 en
作成者 Ichihara, Naoyuki

× Ichihara, Naoyuki

en Ichihara, Naoyuki

Search repository
アクセス権
アクセス権 open access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
権利情報
権利情報 (c) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.
主題
主題Scheme Other
主題 Stochastic control
主題
主題Scheme Other
主題 Large time behavior
主題
主題Scheme Other
主題 Hamilton-Jacobi-Bellman equation
主題
主題Scheme Other
主題 Ergodic control
主題
主題Scheme NDC
主題 007
内容記述
内容記述 The paper is concerned with stochastic control problems of finite time horizon whose running cost function is of superlinear growth with respect to the control variable. We prove that, as the time horizon tends to infinity, the value function converges to a function of variable separation type which is characterized by an ergodic stochastic control problem. Asymptotic problems of this type arise in utility maximization problems in mathematical finance. From the PDE viewpoint, our results concern the large time behavior of solutions to semilinear parabolic equations with superlinear nonlinearity in gradients. (c) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.
言語 en
出版者
出版者 Elsevier B.V.
言語
言語 eng
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ journal article
出版タイプ
出版タイプ AO
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
関連情報
識別子タイプ DOI
関連識別子 10.1016/j.spa.2011.12.005
関連情報
識別子タイプ DOI
関連識別子 http://dx.doi.org/10.1016/j.spa.2011.12.005
関連情報
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.elsevier.com/locate/spa
収録物識別子
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 0304-4149
収録物識別子
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA00436340
開始ページ
開始ページ 1248
書誌情報 Stochastic Processes and their Applications
Stochastic Processes and their Applications

巻 122, 号 4, p. 1248-1275, 発行日 2012
旧ID 34765
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Ver.1 2025-02-21 04:36:32.576361
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