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  1. 学術雑誌論文等

Closed-form expression for finite predictor coefficients of multivariate ARMA processes

https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2007401
https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2007401
bd3cb919-8fb4-47b4-86c2-bc6199df57c8
名前 / ファイル ライセンス アクション
JourMultiAna_176_104578.pdf JourMultiAna_176_104578.pdf (153.9 KB)
Item type デフォルトアイテムタイプ_(フル)(1)
公開日 2023-03-18
タイトル
タイトル Closed-form expression for finite predictor coefficients of multivariate ARMA processes
言語 en
作成者 Inoue, Akihiko

× Inoue, Akihiko

en Inoue, Akihiko

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アクセス権
アクセス権 open access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
権利情報
権利情報 © 2020. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
権利情報
権利情報 This is not the published version. Please cite only the published version. この論文は出版社版ではありません。引用の際には出版社版をご確認、ご利用ください。
主題
主題Scheme Other
主題 Finite predictor coefficients
主題
主題Scheme Other
主題 Multivariate ARMA processes
主題
主題Scheme Other
主題 Closed-form expression
主題
主題Scheme Other
主題 Linear-time algorithm
内容記述
内容記述 We derive a closed-form expression for the finite predictor coefficients of multivariate ARMA (autoregressive moving-average) processes. The expression is given in terms of several explicit matrices that are of fixed sizes independent of the number of observations. The significance of the expression is that it provides us with a linear-time algorithm to compute the finite predictor coefficients. In the proof of the expression, a correspondence result between two relevant matrix-valued outer functions plays a key role. We apply the expression to determine the asymptotic behavior of a sum that appears in the autoregressive model fitting and the autoregressive sieve bootstrap. The results are new even for univariate ARMA processes.
言語 en
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 The author was supported by the JSPS Grant-in-Aid 17K05302 (Inoue, A., Hiroshima Univ.).
出版者
出版者 Elsevier
言語
言語 eng
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ journal article
出版タイプ
出版タイプ AO
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
関連情報
識別子タイプ DOI
関連識別子 10.1016/j.jmva.2019.104578
関連情報
識別子タイプ DOI
関連識別子 https://doi.org/10.1016/j.jmva.2019.104578
収録物識別子
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 0047-259X
開始ページ
開始ページ 104578
書誌情報 Journal of Multivariate Analysis
Journal of Multivariate Analysis

巻 176, p. 104578, 発行日 2020-03
旧ID 50477
備考 The full-text file will be made open to the public on 1 April 2022 in accordance with publisher's 'Terms and Conditions for Self-Archiving'
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Ver.1 2025-02-21 03:50:55.878414
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