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  1. 学術雑誌論文等

The effects of dynamic feedbacks on LS and MM estimator accuracy in panel data models : Some additional results

https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2007321
https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2007321
061ce009-ce84-44a8-80a4-667c7bbaa8f0
名前 / ファイル ライセンス アクション
JApplEconometrics_159_202.pdf JApplEconometrics_159_202.pdf (178.9 KB)
Item type デフォルトアイテムタイプ_(フル)(1)
公開日 2023-03-18
タイトル
タイトル The effects of dynamic feedbacks on LS and MM estimator accuracy in panel data models : Some additional results
言語 en
作成者 Hayakawa, Kazuhiko

× Hayakawa, Kazuhiko

en Hayakawa, Kazuhiko

Search repository
アクセス権
アクセス権 open access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
権利情報
権利情報 Copyright (c) 2010 Elsevier B.V.
主題
主題Scheme NDC
主題 330
内容記述
内容記述 In this paper, we show that the order of magnitude of the finite sample bias of the GMMld(2) estimator of Bun and Kiviet (2006) reduces from O(T/N) to O(1/N) if the original level model is transformed by the upper triangular Cholesky factorization of the inverse of the pseudo variance matrix of error component u(i), wherein true values of the variances of individual effects and disturbances may not be used. Some variants of the system GMM estimator that are associated with the Cholesky-transformed model are also discussed.
言語 en
出版者
出版者 Elsevier Science SA
言語
言語 eng
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ journal article
出版タイプ
出版タイプ AO
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
関連情報
識別子タイプ DOI
関連識別子 10.1016/j.jeconom.2010.06.002
関連情報
識別子タイプ DOI
関連識別子 http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2010.06.002
収録物識別子
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 0883-7252
収録物識別子
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA10668058
開始ページ
開始ページ 202
書誌情報 Journal of Econometrics
Journal of Econometrics

巻 159, 号 1, p. 202-208, 発行日 2010-11
旧ID 30797
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