WEKO3
アイテム
Integrated Volatility Measuring from Unevenly Sampled Observations
https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2006788
https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2006788432d7d48-4c63-48b0-9fd5-0f0bf2a7f90b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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EB_04C10020A.pdf (175.3 KB)
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| Item type | デフォルトアイテムタイプ_（フル）(1) | |||||||
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| 公開日 | 2023-03-18 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Integrated Volatility Measuring from Unevenly Sampled Observations | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 作成者 |
Kanatani, Taro
× Kanatani, Taro
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| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Fourier series estimator | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Integrated volatility | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Interpolation method | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Realized volatility | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | Unevenly sampled observations | |||||||
| 主題 | ||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||
| 主題 | 330 | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | This paper derives the linear interpolation bias of realized volatility. To avoid the bias, the Fourier series estimator has been proposed by Malliavin and Mancino (2002). We examine the theoretical relationship between the Fourier estimator and realized volatility and show that the latter is the most efficient estimator in the class of the former. | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| 関連情報 | ||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||
| 関連識別子 | http://www.economicsbulletin.uiuc.edu/Abstract.asp?PaperID=EB-04C10020 | |||||||
| 開始ページ | ||||||||
| 開始ページ | 1 | |||||||
| 書誌情報 |
Economics Bulletin Economics Bulletin 巻 3, 号 36, p. 1-8, 発行日 2004 |
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| 旧ID | 14542 | |||||||
