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  1. 学術雑誌論文等

Integrated Volatility Measuring from Unevenly Sampled Observations

https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2006788
https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2006788
432d7d48-4c63-48b0-9fd5-0f0bf2a7f90b
名前 / ファイル ライセンス アクション
EB_04C10020A.pdf EB_04C10020A.pdf (175.3 KB)
Item type デフォルトアイテムタイプ_(フル)(1)
公開日 2023-03-18
タイトル
タイトル Integrated Volatility Measuring from Unevenly Sampled Observations
言語 en
作成者 Kanatani, Taro

× Kanatani, Taro

en Kanatani, Taro

Search repository
アクセス権
アクセス権 open access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
主題
主題Scheme Other
主題 Fourier series estimator
主題
主題Scheme Other
主題 Integrated volatility
主題
主題Scheme Other
主題 Interpolation method
主題
主題Scheme Other
主題 Realized volatility
主題
主題Scheme Other
主題 Unevenly sampled observations
主題
主題Scheme NDC
主題 330
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 This paper derives the linear interpolation bias of realized volatility. To avoid the bias, the Fourier series estimator has been proposed by Malliavin and Mancino (2002). We examine the theoretical relationship between the Fourier estimator and realized volatility and show that the latter is the most efficient estimator in the class of the former.
言語
言語 eng
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ journal article
出版タイプ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
関連情報
関連タイプ isVersionOf
識別子タイプ URI
関連識別子 http://www.economicsbulletin.uiuc.edu/Abstract.asp?PaperID=EB-04C10020
開始ページ
開始ページ 1
書誌情報 Economics Bulletin
Economics Bulletin

巻 3, 号 36, p. 1-8, 発行日 2004
旧ID 14542
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Ver.1 2025-02-21 03:32:03.137738
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