| Item type |
デフォルトアイテムタイプ_（フル）(1) |
| 公開日 |
2023-03-18 |
| タイトル |
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タイトル |
Test for Parameter Change in ARIMA Models |
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言語 |
en |
| 作成者 |
Lee, Sangyeol
Park, Siyun
Maekawa, Koichi
Kawai, Ken-ichi
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| アクセス権 |
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アクセス権 |
open access |
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アクセス権URI |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| 権利情報 |
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権利情報 |
Copyright (c) 2006 Taylor & Francis. This is an electronic version of an article published in "Communications in Statistics Vol.35 No.2 pp.429-439" Communications in Statistics is available at: http://dx.doi.org/10.1080/03610910600591537 |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
Test for parameter changes |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
cusum test |
| 主題 |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
ARIMA model |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
graphical method |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
autocovariance function |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
and Brownian bridge |
| 主題 |
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主題Scheme |
NDC |
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主題 |
330 |
| 内容記述 |
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内容記述 |
In this paper we consider the problem of testing for parameter changes in ARIMA models based on the cusum test. The proposed test procedure is applicable to testing for the change from stationary models to nonstationary models, and vice versa. The idea is to transform the time series via differencing to make the whole time series as a combination of stationary subseries. For this task, we propose a graphical method to identify the right order of differencing. Then the cusum test statistic proposed by Lee et al. (2003) is constructed based the differenced time series. Simulation study and real data analysis are provided for illustration. |
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言語 |
en |
| 出版者 |
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出版者 |
Taylor & Francis |
| 言語 |
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言語 |
eng |
| 資源タイプ |
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資源タイプ識別子 |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
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資源タイプ |
journal article |
| 出版タイプ |
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出版タイプ |
AO |
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出版タイプResource |
http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce |
| 関連情報 |
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識別子タイプ |
DOI |
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関連識別子 |
10.1080/03610910600591537 |
| 関連情報 |
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識別子タイプ |
DOI |
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関連識別子 |
http://dx.doi.org/10.1080/03610910600591537 |
| 収録物識別子 |
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収録物識別子タイプ |
ISSN |
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収録物識別子 |
0361-0918 |
| 収録物識別子 |
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収録物識別子タイプ |
NCID |
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収録物識別子 |
AA10512671 |
| 開始ページ |
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開始ページ |
429 |
| 書誌情報 |
Communications in Statistics : Simulation and Computation
Communications in Statistics : Simulation and Computation
巻 35,
号 2,
p. 429-439,
発行日 2006-04
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| 旧ID |
17213 |
ComminStatSimCom_35_429.pdf (243.3 KB)
