ログイン
言語:

WEKO3

  • トップ
  • ランキング
To
lat lon distance
To

Field does not validate



インデックスリンク

インデックスツリー

メールアドレスを入力してください。

WEKO

One fine body…

WEKO

One fine body…

アイテム

  1. 広島大学博士論文
  2. 2012年度以前

株式市場の効率性と株価変動

https://doi.org/10.11501/3105822
https://doi.org/10.11501/3105822
8ec4a04a-7a19-47ed-9d8a-0719e6410bc5
名前 / ファイル ライセンス アクション
diss_ko1321.pdf diss_ko1321.pdf (116.0 MB)
Item type デフォルトアイテムタイプ_(フル)(1)
公開日 2023-03-18
タイトル
タイトル Market Efficiency and Stock Prices Volatility
言語 en
タイトル
タイトル 株式市場の効率性と株価変動
言語 ja
作成者 Jose Miguel Duarte Leite Pinto Dos Santos

× Jose Miguel Duarte Leite Pinto Dos Santos

en Jose Miguel Duarte Leite Pinto Dos Santos

Search repository
アクセス権
アクセス権 open access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
権利情報
権利情報 Copyright(c) by Author
主題
主題Scheme NDC
主題 330
内容記述
内容記述タイプ TableOfContents
内容記述 ACKNOWLEDGEMENTS CHAPTER1 INTRODUCTION / p1 PART I THEORY / p5  CHAPTER2 STOCK MARKETS AND THE EFFICIENT MARKETS HYPOTHESIS / p6   1.Definition of market / p6   2.The role of stock markets / p8   3.The development of stock markets / p12   4.Evolution of the concept of efficient markets / p17   5.Characterization of efficiency / p23  CHAPTER3 THEORY OF FUNDAMENTALS AND BUBBLES / p29   1.Introduction / p29   2.Assumptions of a stock market model / p30   3.The arbitrage equation / p31   4.Fundamentals / p33   5.Fundamentals,efficient markets and stock prices'movements / p35   6.Bubbles / p44 PART II EVIDENCE / p51  CHAPTER4 EMPIRICAL TESTS OF THE EFFICIENT MARKETS HYPOTHESIS / p52   1.Introduction / p52   2.Definition of random walks,martingales and fair games / p53   3.The fundamental model and martingales / p55   4.Statistical tests of weak form efficiency / p58   5.Weak form efficiency anomalies / p60   6.Variance Bounds Tests / p63   7.Orthogonality Tests / p67  CHAPTER5 TESTING FOR FUNDAMENTALS AND BUBBLES IN JAPANESE STOCK PRICES / p69   1.Introduction / p69   2.The data used / p71   3.Weak form efficiency tests / p72   4.Volatility in stock prices / p74   5.Tests for fundaments / p76   6.More tests for fundamentals: stock prices and profits / p81   7.Tests for bubbles / p89  CHAPTER6 BOUNDED TIME HORIZONS AND EFFICIENT MARKETS / p93   1.Introduction / p93   2.Changes in the economic structure / p95   3.Dividends' basic structural model / p97   4.Fundamental stock prices and the boundeness of the span of time horizons / p98   5.Empirical results / p104 TABLES / p111 FIGURES / p118 NOTES / p145 BIBLIOGRAPHY / p157
言語
言語 eng
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_db06
資源タイプ doctoral thesis
出版タイプ
出版タイプ NA
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43
ID登録
ID登録 10.11501/3105822
ID登録タイプ JaLC
開始ページ
開始ページ 1
書誌情報
p. 1
学位授与番号
学位授与番号 甲第1321号
学位名
言語 ja
学位名 博士(経済学)
学位名
言語 en
学位名 Economics
学位授与年月日
学位授与年月日 1995-03-24
学位授与機関
学位授与機関識別子Scheme kakenhi
学位授与機関識別子 15401
言語 ja
学位授与機関名 広島大学
学位授与機関
言語 en
学位授与機関名 Hiroshima University
旧ID 33794
戻る
0
views
See details
Views

Versions

Ver.1 2025-02-21 02:06:19.905169
Show All versions

Share

Mendeley Twitter Facebook Print Addthis

Cite as

エクスポート

OAI-PMH
  • OAI-PMH JPCOAR 2.0
  • OAI-PMH JPCOAR 1.0
  • OAI-PMH DublinCore
  • OAI-PMH DDI
Other Formats
  • JSON
  • BIBTEX

Confirm


Powered by WEKO3


Powered by WEKO3