WEKO3
アイテム
Optimally Weighted Realized Volatility
https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/2000373
https://hiroshima.repo.nii.ac.jp/records/200037323793835-11bd-4dca-b0fa-cff19739444e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
OWRV.pdf (464.6 KB)
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ_（フル）(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-18 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Optimally Weighted Realized Volatility | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 作成者 |
Kanatani, Taro
× Kanatani, Taro
|
|||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Integrated (cross) volatility | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Unevenly sampled observations | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Fourier series estimator | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Weighted realized volatility | |||||||||
| 主題 | ||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||
| 主題 | 350 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | In this paper we define a class of estimators for cross-volatility (conditional covariance between two asset returns) by weighted sum of products of two return series. This class nests several estimators and each estimator is characterized by its weight matrix. We derive the MSE-minimizing weight and introduce a feasible example. Our method for measuring cross-volatility is well applicable to nonsynchronous observations. | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | AO | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |||||||||
| 関連情報 | ||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | http://www.kier.kyoto-u.ac.jp/coe21/result-DP.html | |||||||||
| 書誌情報 |
CAEA Discussion Paper CAEA Discussion Paper 号 26, 発行日 2005-10 |
|||||||||
| 旧ID | 14537 | |||||||||
